Finanzas y banca · Finanzas cuantitativas

DerivEdge: Options, Futures & Derivatives Trading Floor

Simulation placing participants as derivatives trading desk managers at a London investment bank, navigating options pricing, portfolio Greeks management, hedging strategies, volatility events, and regulatory constraints over five decision rounds spanning one trading quarter.

5 rondas Ejecutivo English, Español
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Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 5 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados. La primera ronda arranca con: Market-Making Basics.
  3. La simulación se puede jugar en: English, Español.
  4. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • Bid-Ask Spread (bps)
  • Hedge Strategy
  • Hedge Notional (€k)
  • Rehedging Frequency
  • Proprietary Vol Bet (€k Vega)

Qué siguen los participantes

Lo que los participantes siguen en pantalla a medida que avanzan las rondas:

  • Portfolio Greeks

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Finanzas cuantitativas.

  • Derivatives: Options, Futures, Forwards & Swaps
  • Options Pricing (Black-Scholes-Merton)
  • Hedging Strategies & Risk Transfer

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