Finanzas y banca · Finanzas cuantitativas

MonteCarlo: Monte Carlo Simulation in Finance

Interactive simulation where students build Monte Carlo pricing models for exotic options and portfolio VaR, discovering variance reduction techniques and the convergence properties of simulation-based valuation

8 rondas Ejecutivo English, Español
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Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 8 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados.
  3. La simulación se puede jugar en: English, Español.
  4. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • Number of Paths (N)
  • Variance Reduction
  • Confidence Level

Qué siguen los participantes

Lo que los participantes siguen en pantalla a medida que avanzan las rondas:

  • European Call Option
  • Simulation Parameters

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Finanzas cuantitativas.

  • Monte Carlo Simulation in Finance

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