Finanzas y banca · Gestión de riesgos

Tail-Risk Stress Tests — Beyond Reverse Stress Testing

Patricia Solano-Vargas's CRO task force at Petrolia has 90 minutes to diagnose stress-testing maturity, design three named tail-risk scenarios (operational, sovereign, macro), and defend them to a Board Risk Committee Chair who has read Taleb.

3 rondas Ejecutivo English, Español
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Sobre la simulación

Patricia Solano-Vargas's CRO task force at Petrolia has 90 minutes to diagnose stress-testing maturity, design three named tail-risk scenarios (operational, sovereign, macro), and defend them to a Board Risk Committee Chair who has read Taleb. Three rounds: Diagnose → Design → Defend. Closes MBA Track 3F — Enterprise Risk Management.

Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 3 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados. La primera ronda arranca con: Diagnostic Decisions.
  3. La simulación se puede jugar en: English, Español.
  4. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • Honest maturity assessment
  • Tail-distribution assumption (CVaR translation)
  • Methodology commitment to the Board
  • Pre-positioning investment ($M)
  • Antifragile capital headroom (% of Tier-1 reserved against unmodelled tails)
  • Mercedes Q1 · Which scenario is the existential one?
  • Mercedes Q · Which scenario is most likely to underestimate the actual loss?
  • Mercedes synthesis · Single most-important 12-month structural change
  • Mercedes Q2 · Tail you are NOT modelling (Taleb question)

Qué siguen los participantes

Lo que los participantes siguen en pantalla a medida que avanzan las rondas:

  • What is Petrolia actually running?
  • Board Confidence vs Capital at Risk

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Gestión de riesgos.

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