Economía · Econometría aplicada

EconoMetric: Financial Econometrics Workbench

Interactive workbench where students apply time series econometric models (ADF, ARMA, GARCH, Cointegration) to financial data across 5 asset classes, building intuition for volatility clustering, fat tails, and spurious regression.

10 rondas Ejecutivo
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Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 10 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados.
  3. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • Asset Class
  • Analysis Type
  • Lag Order
  • AR Order (p)
  • MA Order (q)
  • GARCH p Order
  • GARCH q Order
  • Pair Asset

Qué siguen los participantes

Lo que los participantes siguen en pantalla a medida que avanzan las rondas:

  • Configure Your Analysis
  • Analysis Output

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Econometría aplicada.

  • Financial Econometrics & Time Series

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