Finanzas y banca · Finanzas cuantitativas

CreditChain: Credit Derivatives Explorer

Interactive exercise exploring CDS pricing, CLO tranche construction, default correlation effects, and stress testing of credit derivative structures

5 rondas Ejecutivo English, Español
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Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 5 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados. La primera ronda arranca con: CDS Mechanics.
  3. La simulación se puede jugar en: English, Español.
  4. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • Annual Default Probability (%)
  • Recovery Rate (%)
  • Maturity (Years)
  • Equity Tranche Detachment (%)
  • Mezzanine Detachment (%)
  • Senior Detachment (%)
  • Default Correlation
  • Stress Scenario
  • Severity Multiplier
  • Higher default correlation benefits which tranche?

Qué siguen los participantes

Lo que los participantes siguen en pantalla a medida que avanzan las rondas:

  • Phase Results

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Finanzas cuantitativas.

  • Credit Derivatives (CDS, CLOs)

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